Trading D’actions volatiles avec des indicateurs techniques

La volatilité est la dispersion des rendements pour un titre ou un indice de marché donné. Il est quantifié par les traders à court terme comme la différence moyenne entre le plus haut quotidien et le plus bas quotidien d’une action, divisée par le cours de l’action. Une action qui se déplace de 5 per par jour avec un prix d’action de 50 is est plus volatile qu’une action qui se déplace de 5 per par jour avec un prix d’action de 150 because, car le mouvement en pourcentage est plus grand avec le premier.,

négocier les actions les plus volatiles est un moyen efficace de négocier, car théoriquement ces actions offrent le plus grand potentiel de profit. Non sans leurs propres dangers, de nombreux traders recherchent ces actions mais sont confrontés à deux questions principales: comment trouver les actions les plus volatiles et comment les échanger à l’aide d’indicateurs techniques.

Comment trouver les Stocks les plus volatils

trouver les stocks les plus volatils n’est pas complexe et ne nécessite pas de recherche constante ou de sélection des stocks. Au lieu de cela, exécutez un écran stock pour les stocks qui sont constamment volatils. Le Volume est également essentiel lors de la négociation d’actions volatiles, pour entrer et sortir facilement.,

stock Fetcher (StockFetcher.com) est un exemple de filtre que vous pouvez utiliser pour suivre les stocks très volatils. En appliquant des filtres personnalisables, Stock Fetcher sélectionnera les actions avec des mouvements moyens supérieurs à 5% par jour (entre l’ouverture et la fermeture) au cours des 100 derniers jours. Il filtre également les stocks à un prix compris entre 10 $et 100 $et avec un volume quotidien moyen de plus de 4 millions au cours des 30 derniers jours. De plus, si vous n’êtes intéressé que par les actions, l’ajout d’un filtre comme « exchange is not Amex » permet d’éviter que les FNB à effet de levier apparaissent dans les résultats de recherche.,

une option plus intensive en recherche consiste à rechercher des actions volatiles chaque jour. Finviz.com (version gratuite) fournit les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les actions les plus volatiles pour chaque jour de négociation. Utilisez l’outil screener pour filtrer davantage les résultats en fonction de la capitalisation boursière, des performances et du volume. Réduire la recherche de cette manière fournit aux traders une liste d’actions correspondant à leurs spécifications exactes.

Nasdaq.com liste les plus grands gagnants et perdants sur le NASDAQ, NYSE et AMEX. Ce ne sont pas des résultats filtrés et ne reflètent que la volatilité de ce jour., Par conséquent, la liste fournit des actions potentielles qui pourraient continuer à être volatiles, mais les traders doivent parcourir les résultats manuellement et voir quelles actions ont une histoire de volatilité et ont suffisamment de volume pour justifier la négociation.

négociation des actions les plus volatiles

Les actions volatiles sont sujettes à des mouvements brusques, ce qui nécessite de la patience dans l’attente des entrées, mais une action rapide lorsque ces entrées apparaissent. Comme pour toute action, la négociation d’actions volatiles qui sont à la mode fournit un biais directionnel, donnant au trader un avantage., Certains indicateurs peuvent être utilisés pour négocier des actions volatiles, mais le trader doit également surveiller l’action des prix – regarder si le prix fait des hauts plus élevés ou des bas plus bas par rapport aux vagues précédentes – pour déterminer quand les signaux indicateurs sont pris et quand ils sont laissés seuls. Voici deux indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour négocier des actions volatiles, ainsi que ce qu’il faut rechercher en ce qui concerne l’action des prix.

canaux Keltner

Les canaux Keltner placent une bande supérieure, moyenne et inférieure autour de l’action des prix sur un graphique boursier., L’indicateur est le plus utile sur les marchés à forte tendance lorsque le prix atteint des sommets plus élevés et des bas plus élevés pour une tendance haussière, ou des sommets plus bas et des bas plus bas pour une tendance baissière.

lors d’une forte tendance haussière, le prix « montera » le canal Keltner supérieur, et les retraits atteindront souvent à peine la bande médiane et ne dépasseront pas la bande inférieure. La bande médiane est donc un point d’entrée potentiel. Un arrêt est placé à peu près la moitié à deux tiers du chemin entre la bande médiane et la bande inférieure. Une sortie est placée juste au-dessus de la bande supérieure.,

appliquer le même concept aux tendances baissières. Le prix suit souvent la ligne de canal Keltner inférieure, et les retraits atteindront souvent la bande du milieu mais ne dépasseront pas la ligne Keltner supérieure. La ligne médiane fournit donc une zone d’entrée courte – un arrêt est placé juste à l’intérieur de la ligne Keltner supérieure et une cible est en dessous de la ligne Keltner inférieure.

Les canaux Keltner sont généralement créés en utilisant les 20 barres de prix précédentes, avec un multiplicateur de plage réelle moyenne à 2.0. La récompense par rapport au risque est généralement de 1,5 ou de 2,0 à 1, ce qui signifie que pour 1 risk de risque, le potentiel de profit est de 1$.,50 à 2,00$.

puisque les canaux Keltner bougent au fur et à mesure que le prix évolue, la cible est placée au moment de la transaction et y est conservée.

L’avantage de cette stratégie est qu’une commande est en attente à la bande du milieu., Le Timing de l’entrée n’est pas requis, et une fois que tous les ordres sont passés, le trader n’a rien à faire, sauf s’asseoir et attendre que l’arrêt ou la cible soit rempli. Alternativement, le commerce peut être activement géré. Pour une tendance très forte, la cible peut être ajustée pour capturer plus de profit. Le stop et le risque ne devraient être réduits que lorsque le trade devient rentable; le risque n’est jamais augmenté au cours d’un trade.,

l’inconvénient de cette stratégie est qu’elle fonctionne bien sur les marchés tendances, mais dès que la tendance disparaît, les transactions perdantes commenceront car le prix est plus susceptible de se déplacer d’avant en arrière entre les lignes de canal supérieur et inférieur.

Le filtrage des transactions basé sur la force de la tendance aide à cet égard. Par exemple, lors d’une tendance haussière, si le prix pas réussi à faire plus que juste avant une longue entrée, d’éviter le commerce, comme un profond recul est susceptible d’arrêter l’opération.,

oscillateur stochastique

l’oscillateur stochastique est un autre indicateur utile pour négocier les actions les plus volatiles. Cette stratégie utilise l’oscillateur stochastique sur les stocks allant, ou les stocks qui manquent d’une tendance bien définie. Les actions volatiles s’installent souvent dans une fourchette avant de décider de la direction à suivre., Étant donné qu’un mouvement fort peut créer rapidement une position négative importante, il est prudent d’attendre une confirmation d’un renversement. L’oscillateur stochastique fournit cette confirmation.

lorsque le prix manque de direction claire et se déplace principalement latéralement, vendez près du haut de la fourchette une fois que le Stochastique se déplace au-dessus de 80, puis redescend en dessous. Placez un arrêt juste au-dessus de la hauteur qui vient de se former avec une cible à 75% du chemin vers le bas de la gamme. Par exemple, si la plage est supérieure à 1$, de faible à élevé, placez une cible de 0,25 $au-dessus du bas.,

prenez des positions longues près du bas de la plage lorsque le stochastique descend en dessous de 20 puis se rallie au-dessus. Placez un arrêt en dessous du plus bas récent et ciblez 75% dans la fourchette. Si la plage est un high 1 haut, de haut en bas, la cible est placée 0 0.25 en dessous du haut.

Les transactions sont prises dès que le prix franchit le niveau de déclenchement stochastique (80 ou 20). N’attendez pas que la barre de prix se termine; au moment où une barre de 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes se termine, le prix pourrait aller trop loin vers la cible pour que le commerce en vaille la peine.,

ignorer les signaux contraires lors d’un échange; permettre à la cible ou à l’arrêt d’être touché. Une fois que la cible est atteinte, si le stock continue de s’étendre, un signal dans la direction opposée se développera peu de temps après. La Figure 3 montre une transaction courte, suivie immédiatement d’une transaction longue, suivie d’une autre transaction courte.

L’oscillateur stochastique utilise les paramètres standard de 12 périodes et le %K fixé à 3.

dans la Figure 3, la plage est de 0,16 height en hauteur (16 minus moins 15,84$); 25% de 0,16 is Est de 0,04$. Déduisez 0 0.04 du haut de la fourchette à $16 pour obtenir un objectif pour les positions longues de $15.96. Ajoutez 0 0.04 au bas de la fourchette à $15.84 pour obtenir un objectif pour les positions courtes de $15.88. Tant que la gamme est en vigueur, ce sont vos cibles pour les positions longues et courtes. De cette façon, la cible est plus susceptible d’être touchée même si le prix ne revient pas en haut ou en bas de la fourchette lorsqu’il est long ou court, respectivement.,

pour le premier échange court, juste après 13h30, le stochastique monte au-dessus de 80 puis descend en dessous. Cela signale un échange court. Vendez au prix actuel dès que l’indicateur passe en dessous de 80 par le haut. Placez immédiatement un arrêt au-dessus du récent prix élevé qui vient de se former. Définissez votre objectif de sortie à 15,88$. Ne faites rien d’autre jusqu’à ce que l’arrêt ou la cible soit atteint. La cible est atteinte moins d’une heure plus tard, vous permettant de sortir du commerce avec un profit., Le stochastique est depuis tombé en dessous de 20, donc dès qu’il se rallie au-dessus de 20, entrez dans un commerce long au prix actuel. Placez rapidement un arrêt en dessous du prix bas qui vient de se former et placez une cible pour sortir à $15.96. Ce commerce dure environ 15 minutes avant d’atteindre la cible pour un commerce profitable. Un autre trade Court se développe immédiatement après le trade précédent; entrez short au prix actuel lorsque le stochastique passe en dessous de 80, placez un stop au-dessus du récent prix élevé et placez un objectif de sortie à $15.88. L’objectif est atteint moins de 30 minutes plus tard.,

l’avantage de cette stratégie est qu’elle attend un repli vers une zone avantageuse, et le prix commence à reculer dans notre Direction Commerciale lorsque nous entrons. Par conséquent, un arrêt relativement serré peut être utilisé, et le rapport récompense / risque sera généralement de 1,5:1 ou plus. Le principal inconvénient est les faux signaux. Les faux signaux sont lorsque l’indicateur sillonne la ligne 80 (pour les courts métrages) ou la ligne 20 (pour les longs), ce qui entraîne potentiellement une perte de transactions avant que le mouvement rentable ne se développe.,

Depuis la stochastique se déplace plus lentement que celui du prix, l’indicateur peut également fournir un signal trop tard. Lorsque les signaux d’entrée se produisent, le prix peut avoir déjà évolué de manière significative vers la cible, réduisant ainsi le potentiel de profit et rendant éventuellement le commerce ne vaut pas la peine d’être pris. À l’entrée, la récompense doit être au moins 1,5 fois supérieure au risque, en fonction de la cible et de l’arrêt.

la ligne de fond

Les actions volatiles sont attrayantes pour les traders en raison du potentiel de profit rapide., La tendance des actions volatiles offre souvent le plus grand potentiel de profit, car il existe un biais directionnel pour aider les traders à prendre des décisions. Les canaux Keltner sont utiles dans les tendances fortes car le prix ne recule souvent que vers la bande médiane, fournissant une entrée. L’inconvénient est que, une fois la tendance terminée, des transactions perdantes se produiront. Surveiller l’action des prix et s’assurer que le prix fait un plus haut et un plus bas avant d’entrer dans un trade à tendance haussière (lower low et lower high pour le trade à tendance baissière) aidera à atténuer ce défaut.,

Les actions volatiles n’ont pas toujours tendance; elles vont souvent de l’avant en arrière. Au cours d’une plage, lorsque le stochastique atteint un niveau extrême (80 ou 20) puis s’inverse dans l’autre sens, cela indique que la plage se poursuit et offre une opportunité de trading. Surveillez à la fois les canaux stochastiques et Keltner pour agir sur les opportunités de tendance ou de télémétrie. Aucun indicateur n’est parfait cependant-par conséquent, surveillez toujours l’action des prix pour aider à déterminer quand le marché est tendance ou varie afin que le bon outil soit appliqué.,