volatiliteit is de spreiding van de opbrengsten voor een bepaald effect of marktindex. Het wordt gekwantificeerd door korte termijn handelaren als het gemiddelde verschil tussen een aandeel van de dagelijkse hoog en dagelijks laag, gedeeld door de aandelenkoers. Een aandeel dat beweegt $5 per dag met een $ 50 aandelenkoers is volatieler dan een aandeel dat beweegt $5 per dag met een $150 aandelenkoers, omdat het percentage beweging is groter met de eerste.,
Trading de meest volatiele aandelen zijn een efficiënte manier om te handelen, omdat deze aandelen theoretisch het meeste winstpotentieel bieden. Niet zonder hun eigen gevaren, veel handelaren op zoek naar deze aandelen, maar geconfronteerd met twee primaire vragen: hoe de meest volatiele aandelen te vinden, en hoe ze te verhandelen met behulp van technische indicatoren.
Key Takeaways
- handelaren zoeken vaak de meest volatiele aandelen van de markt uit om te profiteren van intra-day prijsactie en korte-termijn momentumstrategieën.,
- verschillende online screener tools kunnen u helpen bij het identificeren en verfijnen van de lijst van volatiele aandelen die u wilt verhandelen.
- volatiliteit, hoewel potentieel winstgevend, is ook riskant en kan leiden tot grotere verliezen.
hoe de meest volatiele aandelen te vinden
het vinden van de meest volatiele aandelen is niet complex en vereist geen constant onderzoek of voorraadscreening. In plaats daarvan, voer een voorraad scherm voor aandelen die consequent volatiel zijn. Volume is ook essentieel bij het verhandelen van volatiele aandelen, voor het gemakkelijk binnenkomen en verlaten.,
Stock Fetcher (StockFetcher.com) is een voorbeeld van een filter die u kunt gebruiken om zeer vluchtige aandelen te volgen. Door aanpasbare filters toe te passen, zal Stock Fetcher voorraden plukken met een gemiddelde beweging van meer dan 5% per dag (tussen de open en dicht) in de afgelopen 100 dagen. Het filtert ook aandelen geprijsd tussen $ 10 en $ 100 en met een gemiddeld dagelijks volume van meer dan 4 miljoen in de afgelopen 30 dagen. Bovendien, als u alleen geïnteresseerd bent in aandelen, het toevoegen van een filter als “exchange is not Amex” helpt te voorkomen dat hefboomde ETF ‘ s verschijnen in de zoekresultaten.,
een meer onderzoeksintensieve optie is om elke dag naar volatiele aandelen te zoeken. Finviz.com (gratis versie) biedt top gainers, top losers en de meest volatiele aandelen voor elke handelsdag. Gebruik de screener tool om resultaten verder te filteren voor marktkapitalisatie, prestaties en volume. Het verkleinen van de zoekopdracht op deze manier biedt handelaren met een lijst van voorraden die overeenkomen met hun exacte specificaties.
Nasdaq.com de grootste winnaars en verliezers op de NASDAQ, NYSE en AMEX. Dit zijn geen gefilterde resultaten en weerspiegelen alleen de volatiliteit voor die dag., Daarom, de lijst biedt potentiële aandelen die kunnen blijven volatiel, maar handelaren moet gaan door de resultaten handmatig en zien welke aandelen hebben een geschiedenis van volatiliteit en hebben genoeg volume om de handel te rechtvaardigen.
de handel in de meest volatiele aandelen
volatiele aandelen zijn gevoelig voor scherpe bewegingen, wat geduld vereist in afwachting van vermeldingen, maar snelle actie wanneer deze vermeldingen verschijnen. Zoals met elk aandeel, de handel volatiele aandelen die trending biedt een directionele bias, waardoor de handelaar een voordeel., Bepaalde indicatoren kunnen worden gebruikt om de handel volatiele aandelen, maar de handelaar moet ook de prijs actie – kijken of de prijs maakt hogere swing highs of lagere swing dieptepunten ten opzichte van eerdere golven – om te bepalen wanneer indicator signalen worden genomen en wanneer ze met rust gelaten. Hier zijn twee technische indicatoren die u kunt gebruiken om volatiele aandelen te verhandelen, samen met wat u moet zoeken met betrekking tot prijsactie.
Keltner kanalen
Keltner kanalen zetten een bovenste, middelste en onderste band rond de koersactie op een aandelengrafiek., De indicator is het meest nuttig in sterk trending markten wanneer de prijs is het maken van hogere highs en hogere dieptepunten voor een uptrend, of lagere highs en lagere dieptepunten voor een downtrend.
tijdens een sterke uptrend zal de prijs “rijden” op het bovenste Keltner-kanaal, en pullbacks zullen vaak nauwelijks de middelste band bereiken en de onderste band niet overschrijden. De mid-band is daarom een potentieel toegangspunt. Een stop wordt geplaatst ongeveer de helft tot twee derde van de weg tussen de mid-band en de onderste band. Een uitgang wordt net boven de bovenste band geplaatst.,
hetzelfde concept toepassen op downtrends. De prijs volgt vaak de onderste Keltner-kanaallijn, en pullbacks zal vaak de middelste band bereiken, maar niet hoger zijn dan de bovenste Keltner-lijn. De middelste lijn biedt daarom een kort-entry gebied – een stop wordt geplaatst net binnen de bovenste Keltner lijn en een doel is onder de onderste Keltner lijn.
Keltner-kanalen worden meestal gemaakt met behulp van de vorige 20 Prijs bars, met een gemiddelde True Range Multiplier tot 2.0. De beloning ten opzichte van het risico is meestal 1,5 of 2,0 tot 1, Wat betekent dat voor $ 1 van het risico de winst potentieel is $1.,50 tot twee dollar.
aangezien Keltner kanalen bewegen als de prijs beweegt, wordt het doel geplaatst op het moment van de handel en daar gehouden.
het voordeel van deze strategie is dat er een volgorde wacht op de middelste band., Timing van de invoer is niet vereist, en zodra alle bestellingen worden geplaatst, de handelaar hoeft niet om iets te doen, behalve achterover leunen en wachten tot ofwel de stop of het doel worden gevuld. Als alternatief kan de handel actief worden beheerd. Voor een zeer sterke trend, kan de doelstelling worden aangepast om meer winst te vangen. De stop en het risico moeten alleen worden verminderd als de handel winstgevend wordt; risico wordt nooit verhoogd tijdens een handel.,
het nadeel van deze strategie is dat het goed werkt in trending markten, maar zodra de trend verdwijnt, zullen verliezende trades beginnen omdat de prijs eerder heen en weer beweegt tussen de bovenste en onderste kanaallijnen.
het filteren van transacties op basis van de sterkte van de trend helpt in dit opzicht. Bijvoorbeeld, tijdens een uptrend, als de prijs niet in geslaagd om een hoger hoog te maken net voor een lange ingang, vermijd de handel, als een diepere pullback is waarschijnlijk te stoppen met de handel.,
stochastische Oscillator
de stochastische oscillator is een andere indicator die nuttig is voor de handel in de meest volatiele aandelen. Deze strategie maakt gebruik van de stochastische oscillator op variërende aandelen, of aandelen die een duidelijk gedefinieerde trend missen. Volatiele aandelen vestigen zich vaak in een range alvorens te beslissen welke richting te trend volgende., Aangezien een sterke beweging snel een grote negatieve positie kan creëren, is het wachten op enige bevestiging van een omkering verstandig. De stochastische oscillator biedt deze bevestiging.
wanneer de prijs een duidelijke richting mist en voornamelijk zijwaarts beweegt, verkoop dan in de buurt van de top van de range zodra de stochastische beweging boven de 80 komt en dan weer naar beneden daalt. Plaats een stop net boven de hoogte die net gevormd met een doel op 75% van de weg naar beneden het bereik. Bijvoorbeeld, als het bereik $1 hoog is, van laag naar hoog, plaats dan een target $ 0.25 boven het laag.,
neem lange posities aan de onderkant van het bereik wanneer de stochastische daalt tot onder de 20 en dan rally ‘ s erboven. Plaats een stop onder de recente lage en doel 75% van het bereik. Als de range is een $ 1 high, van hoog naar laag, het doel wordt geplaatst $ 0.25 onder de high.
transacties worden uitgevoerd zodra de prijs het stochastische triggerniveau overschrijdt (80 of 20). Wacht niet tot de prijs bar te voltooien; tegen de tijd dat een 1-minuut, 2-minuten of 5-minuten bar is voltooid, kan de prijs te ver in de richting van het doel om de handel de moeite waard.,
negeer tegengestelde signalen tijdens een transactie; sta het doel of de stop toe om geraakt te worden. Zodra het doel wordt geraakt, als de voorraad blijft variëren, zal een signaal in de tegenovergestelde richting zich kort daarna ontwikkelen. Figuur 3 toont een short trade, onmiddellijk gevolgd door een long trade, gevolgd door een andere short trade.
de stochastische oscillator gebruikt standaard instellingen van 12 perioden en de % K is ingesteld op 3.
in Figuur 3 is het bereik $0,16 in hoogte ($16 min $15,84); 25% van $0,16 is $0,04. Trek $0,04 van de high van range op $16 om een doel voor lange posities van $15,96 te krijgen. Voeg $0,04 toe aan het lage bereik bij $15.84 om een doel te krijgen voor shortposities van $15.88. Terwijl de range van kracht is, zijn dit uw doelen voor lange en korte posities. Op deze manier, het doel is meer kans om geraakt te krijgen, zelfs als de prijs niet helemaal terug naar de top of onderkant van het bereik wanneer lang of kort, respectievelijk.,
voor de eerste short trade, net na 13.30 uur, stijgt de stochastische waarde boven de 80 en daalt deze vervolgens onder de 80. Dit duidt op een short trade. Verkopen tegen de huidige prijs zodra de indicator kruist onder 80 van boven. Plaats onmiddellijk een stop boven de recente Prijs hoog die net gevormd. Stel je exit doel in op $ 15,88. Doe niets anders totdat ofwel de stop of het doel is bereikt. Het doel wordt minder dan een uur later geraakt, waardoor je uit de handel met een winst., De stochastic is sindsdien gedaald onder 20, dus zodra het rally terug boven 20, voer een lange handel tegen de huidige prijs. Plaats snel een stop onder de lage prijs die net gevormd en plaats een doel om af te sluiten op $15.96. Deze handel duurt ongeveer 15 minuten voor het bereiken van het doel voor een winstgevende handel. Een andere korte handel ontwikkelt zich onmiddellijk na de vorige handel; voer kort op de huidige prijs als de stochastische kruisen onder 80, plaats een stop boven de recente Prijs hoog en plaats een doel om af te sluiten op $15.88. Het doel wordt minder dan 30 minuten later bereikt.,
het voordeel van deze strategie is dat het wacht op een pullback naar een voordelig gebied, en de prijs begint terug te bewegen in onze handelsrichting wanneer we binnenkomen. Daarom kan een relatief strakke stop worden gebruikt, en de reward to risk ratio zal doorgaans 1,5:1 of hoger zijn. Het belangrijkste nadeel is valse signalen. Valse signalen zijn wanneer de indicator kriskras de 80 lijn (voor shorts) of 20 lijn (voor longs), mogelijk resulterend in het verliezen van trades voordat de winstgevende beweging zich ontwikkelt.,
omdat de stochastische bewegingen langzamer zijn dan de prijs, kan de indicator ook een signaal te laat geven. Wanneer de ingang signalen optreedt, de prijs kan al aanzienlijk verplaatst naar het doel, waardoor het winstpotentieel en eventueel het maken van de handel niet de moeite waard. Bij binnenkomst moet de beloning ten minste 1,5 keer groter zijn dan het risico, gebaseerd op het doel en de stop.
de Bottom Line
volatiele aandelen zijn aantrekkelijk voor handelaren vanwege het snelle winstpotentieel., Trending volatiele aandelen biedt vaak de grootste winstpotentieel, want er is een directionele bias om de handelaren te helpen bij het maken van beslissingen. Keltner kanalen zijn nuttig in sterke trends, omdat de prijs vaak alleen trekt terug naar de middelste band, het verstrekken van een vermelding. Het nadeel is dat, zodra de trend eindigt, verliezen trades zal optreden. Toezicht op de prijs actie en ervoor te zorgen dat de prijs is het maken van een hoger hoog en hoger laag voor het invoeren van een uptrend handel (lager laag en lager hoog voor downtrend handel) zal helpen dit defect te verminderen.,
volatiele aandelen zijn niet altijd trendy; ze slingeren vaak heen en weer. Tijdens een range, wanneer de stochastische bereikt een extreem niveau (80 of 20) en keert dan terug de andere manier, het geeft aan dat het bereik wordt voortgezet en biedt een trading kans. Monitor zowel de stochastische en Keltner kanalen om te handelen op trending of variërende kansen. Geen indicator is perfect hoewel-daarom altijd controleren prijs actie om te helpen bepalen wanneer de markt is trending of variërend, zodat de juiste tool wordt toegepast.,
Geef een reactie