Trading di titoli volatili con indicatori tecnici

La volatilità è la dispersione dei rendimenti per un determinato titolo o indice di mercato. È quantificato dai trader a breve termine come la differenza media tra l’alto giornaliero di un titolo e il basso giornaliero, diviso per il prezzo delle azioni. Un titolo che si muove 5 5 al giorno con un prezzo delle azioni 5 50 è più volatile di un titolo che si muove 5 5 al giorno con un prezzo delle azioni $150, perché la mossa percentuale è maggiore con il primo.,

Trading le scorte più volatili è un modo efficace per il commercio, perché teoricamente questi titoli offrono il maggior potenziale di profitto. Non senza i propri pericoli, molti trader cercano questi titoli, ma affrontano due domande principali: come trovare i titoli più volatili e come scambiarli utilizzando indicatori tecnici.

Come trovare i titoli più volatili

Trovare i titoli più volatili non è complesso e non richiede una ricerca costante o uno screening delle scorte. Invece, eseguire una schermata stock per le scorte che sono costantemente volatili. Il volume è essenziale anche quando si scambiano titoli volatili, per entrare e uscire con facilità.,

Raccoglitore di magazzino (StockFetcher.com) è un esempio di un filtro che è possibile utilizzare per tenere traccia delle scorte molto volatili. Applicando filtri personalizzabili, Stock Fetcher sceglierà azioni con movimenti medi superiori al 5% al giorno (tra l’apertura e la chiusura) negli ultimi 100 giorni. Filtra anche le scorte al prezzo tra $10 e $100 e con un volume medio giornaliero di oltre 4 milioni negli ultimi 30 giorni. Inoltre, se siete interessati solo in azioni, l’aggiunta di un filtro come “exchange is not Amex” aiuta a evitare ETF leveraged che appaiono nei risultati di ricerca.,

Un’opzione più intensa di ricerca è quella di cercare titoli volatili ogni giorno. Finviz.com (versione gratuita) fornisce top gainers, top perdenti e le scorte più volatili per ogni giorno di negoziazione. Utilizzare lo strumento screener per filtrare ulteriormente i risultati per capitalizzazione di mercato, prestazioni e volume. Restringere la ricerca in questo modo fornisce ai trader un elenco di titoli corrispondenti alle loro specifiche esatte.

Nasdaq.com elenca i più grandi guadagni e perdenti sul NASDAQ, NYSE e AMEX. Questi non sono risultati filtrati e riflettono solo la volatilità per quel giorno., Pertanto, l’elenco fornisce potenziali titoli che potrebbero continuare ad essere volatili, ma i trader devono esaminare manualmente i risultati e vedere quali titoli hanno una storia di volatilità e hanno un volume sufficiente per giustificare il trading.

Trading i titoli più volatili

I titoli volatili sono soggetti a mosse brusche, il che richiede pazienza nell’attesa delle voci, ma un’azione rapida quando appaiono tali voci. Come con qualsiasi titolo, il trading di titoli volatili che sono di tendenza fornisce un pregiudizio direzionale, dando al trader un vantaggio., Alcuni indicatori possono essere utilizzati per il commercio di titoli volatili, ma il commerciante deve anche monitorare l’azione dei prezzi – watching se il prezzo sta facendo alti swing più alti o bassi swing più bassi rispetto alle onde precedenti – per determinare quando i segnali di indicatore sono presi e quando sono lasciati soli. Ecco due indicatori tecnici che puoi utilizzare per negoziare titoli volatili, insieme a cosa cercare per quanto riguarda l’azione dei prezzi.

Canali Keltner

I canali Keltner mettono una banda superiore, media e inferiore attorno all’azione dei prezzi su un grafico azionario., L’indicatore è più utile in mercati fortemente trend quando il prezzo sta facendo alti e bassi più alti per un trend rialzista, o alti più bassi e bassi più bassi per un trend al ribasso.

Durante un forte trend rialzista, il prezzo “cavalcherà” il canale Keltner superiore e i pullback spesso raggiungeranno a malapena la banda centrale e non supereranno la banda inferiore. La banda media è quindi un potenziale punto di ingresso. Una fermata è posta approssimativamente da metà a due terzi del percorso tra la banda media e la banda inferiore. Un’uscita è posizionata appena sopra la banda superiore.,

Applica lo stesso concetto alle tendenze al ribasso. Il prezzo tiene traccia spesso la linea del canale Keltner inferiore, e pullback spesso raggiungere la banda centrale, ma non superare la linea Keltner superiore. La linea mediana fornisce quindi un’area di ingresso breve: una fermata è posizionata appena all’interno della linea Keltner superiore e un bersaglio è al di sotto della linea Keltner inferiore.

I canali Keltner vengono in genere creati utilizzando le 20 barre di prezzo precedenti, con un moltiplicatore medio di intervallo reale a 2.0. La ricompensa relativa al rischio è di solito 1,5 o 2,0 a 1, il che significa che per $1 di rischio il potenziale di profitto è $1.,50 a 2 2.00.

Poiché i canali Keltner si muovono mentre il prezzo si muove, l’obiettivo viene posizionato al momento del commercio e mantenuto lì.

Il vantaggio di questa strategia è che un ordine è in attesa nella banda centrale., Timing l’ingresso non è richiesto, e una volta che tutti gli ordini sono stati inseriti, il commerciante non ha bisogno di fare nulla, tranne sedersi e attendere che sia la fermata o il bersaglio da riempire. In alternativa, il commercio può essere gestito attivamente. Per una tendenza molto forte, l’obiettivo può essere regolato per catturare più profitto. L’arresto e il rischio dovrebbero essere ridotti solo quando il commercio diventa redditizio; il rischio non è mai aumentato durante un commercio.,

Lo svantaggio di questa strategia è che funziona bene nei mercati di tendenza, ma non appena la tendenza scompare, inizieranno le negoziazioni perdenti poiché è più probabile che il prezzo si muova avanti e indietro tra le linee di canale superiore e inferiore.

Filtrare le operazioni in base alla forza della tendenza aiuta in questo senso. Ad esempio, durante un trend rialzista, se il prezzo non è riuscito a fare un massimo più alto poco prima di una lunga entrata, evitare il commercio, come un pullback più profondo è probabile che fermare il commercio.,

Oscillatore stocastico

L’oscillatore stocastico è un altro indicatore utile per il trading dei titoli più volatili. Questa strategia utilizza l’oscillatore stocastico su titoli che vanno, o titoli che mancano di una tendenza ben definita. I titoli volatili spesso si stabiliscono in un intervallo prima di decidere quale direzione seguire., Poiché una mossa forte può creare rapidamente una grande posizione negativa, è prudente attendere una conferma di un’inversione. L’oscillatore stocastico fornisce questa conferma.

Quando il prezzo non ha una direzione chiara e si muove prevalentemente lateralmente, vendi vicino alla parte superiore della gamma una volta che lo stocastico si muove sopra 80 e poi scende di nuovo sotto. Posiziona una fermata appena sopra l’alto che si è appena formato con un bersaglio al 75% del percorso lungo l’intervallo. Ad esempio, se l’intervallo è high 1 alto, da basso a alto, posizionare un obiettivo above 0,25 sopra il basso.,

Prendi posizioni lunghe vicino al fondo dell’intervallo quando lo stocastico scende sotto 20 e poi si raduna sopra di esso. Posizionare una fermata al di sotto del recente basso e target 75% l’intervallo. Se l’intervallo è alto $1, dall’alto al basso, l’obiettivo viene posizionato 0 0.25 sotto l’alto.

Le operazioni vengono effettuate non appena il prezzo supera il livello di trigger stocastico (80 o 20). Non aspettare il completamento della barra dei prezzi; quando viene completata una barra da 1 minuto, 2 minuti o 5 minuti, il prezzo potrebbe essere troppo lontano verso l’obiettivo per rendere il commercio utile.,

Ignora i segnali contrari durante uno scambio; consenti al bersaglio o alla fermata di essere colpito. Una volta colpito il bersaglio, se lo stock continua a variare, un segnale nella direzione opposta si svilupperà poco dopo. La figura 3 mostra un commercio breve, seguito immediatamente da un commercio lungo, seguito da un altro commercio breve.

L’oscillatore stocastico utilizza impostazioni standard di 12 periodi e il %K impostato su 3.

In Figura 3, l’intervallo è di height 0,16 in altezza (minus 16 meno $15,84); il 25% di$0,16 è 0 0,04. Dedurre $0.04 dal massimo della gamma a $16 per ottenere un obiettivo per le posizioni lunghe di $15.96. Aggiungi $0.04 al minimo dell’intervallo a $15.84 per ottenere un obiettivo per le posizioni corte di $15.88. Mentre la gamma è in vigore, questi sono i tuoi obiettivi per le posizioni lunghe e corte. In questo modo, è più probabile che l’obiettivo venga colpito anche se il prezzo non torna fino in cima o in fondo alla gamma quando è lungo o corto, rispettivamente.,

Per il primo scambio breve, subito dopo 1:30 PM, lo stocastico sale sopra 80 e poi scende sotto di esso. Questo segnala un breve commercio. Vendi al prezzo corrente non appena l’indicatore attraversa sotto 80 dall’alto. Posizionare immediatamente una fermata sopra il prezzo alto recente che si è appena formato. Imposta il tuo obiettivo di uscita a $15.88. Non fare altro fino a quando non viene raggiunto l’arresto o l’obiettivo. Il bersaglio viene colpito meno di un’ora dopo, tirandoti fuori dal commercio con un profitto., Lo stocastico da allora è sceso sotto 20, quindi non appena si raduna sopra 20, entra in un lungo scambio al prezzo corrente. Posiziona rapidamente una fermata al di sotto del prezzo basso che si è appena formato e posiziona un obiettivo per uscire a $15.96. Questo commercio dura circa 15 minuti prima di raggiungere l’obiettivo per un commercio redditizio. Un altro scambio breve si sviluppa immediatamente dopo il commercio precedente; inserisci short al prezzo corrente mentre le croci stocastiche sotto 80, posiziona una fermata sopra il prezzo recente alto e posiziona un obiettivo per uscire a $15.88. L’obiettivo viene raggiunto meno di 30 minuti dopo.,

Il vantaggio di questa strategia è che attende un pullback in un’area vantaggiosa, e il prezzo sta iniziando a tornare nella nostra direzione commerciale quando entriamo. Pertanto, è possibile utilizzare uno stop relativamente stretto e il rapporto rendimento / rischio sarà in genere 1,5:1 o superiore. Lo svantaggio principale sono i falsi segnali. I falsi segnali sono quando l’indicatore attraversa la linea 80 (per i pantaloncini) o la linea 20 (per i lunghi), potenzialmente con conseguente perdita di scambi prima che si sviluppi la mossa redditizia.,

Poiché lo stocastico si muove più lentamente del prezzo, l’indicatore potrebbe anche fornire un segnale troppo tardi. Quando si verificano i segnali di ingresso, il prezzo potrebbe essersi già spostato significativamente verso l’obiettivo, riducendo così il potenziale di profitto e possibilmente rendendo il commercio non degno di essere preso. Al momento dell’ingresso, la ricompensa dovrebbe essere almeno 1,5 volte maggiore del rischio, in base all’obiettivo e allo stop.

La linea di fondo

Le scorte volatili sono attraenti per i commercianti a causa del potenziale di profitto rapido., Trend titoli volatili spesso fornisce il massimo potenziale di profitto, in quanto vi è un pregiudizio direzionale per aiutare i commercianti nel prendere decisioni. Canali Keltner sono utili in forti tendenze perché il prezzo spesso tira solo di nuovo alla banda centrale, fornendo una voce. Il rovescio della medaglia è che, una volta che la tendenza finisce, si verificheranno scambi perdenti. Monitorare l’azione dei prezzi e assicurarsi che il prezzo stia facendo un più alto e un più alto basso prima di entrare in un commercio di tendenza rialzista (più basso basso e più basso per il commercio di tendenza al ribasso) contribuirà a mitigare questo difetto.,

Le azioni volatili non sempre tendono; spesso frustano avanti e indietro. Durante un intervallo, quando lo stocastico raggiunge un livello estremo (80 o 20) e poi si inverte nell’altro modo, indica che l’intervallo sta continuando e fornisce un’opportunità di trading. Monitorare sia i canali stocastici e Keltner di agire su entrambi trend o opportunità che vanno. Nessun indicatore è perfetto però-quindi, monitorare sempre l’azione dei prezzi per aiutare a determinare quando il mercato è in trend o che vanno così viene applicato lo strumento giusto.,