a volatilitás egy adott biztonsági vagy piaci index hozamának diszperziója. Ezt a rövid távú kereskedők számszerűsítik, mivel az állomány napi magas és napi alacsony közötti átlagos különbség, osztva a részvényárral. A részvény, amely mozog $5 naponta egy $50 részvényárfolyam változékonyabb, mint egy részvény, amely mozog $5 naponta egy $150 részvényárfolyam, mert a százalékos lépés nagyobb az első.,
a legváltozatosabb készletek kereskedelme hatékony módja a kereskedelemnek, mivel elméletileg ezek a készletek kínálják a legtöbb profitpotenciált. Nem saját veszélyeik nélkül, sok kereskedő keresi ezeket a készleteket, hanem két elsődleges kérdéssel szembesül: hogyan lehet megtalálni a leginkább ingadozó készleteket, és hogyan lehet azokat technikai mutatókkal kereskedni.
Gombot Átvétel
- a Kereskedők gyakran keresik ki a piac legtöbb illékony annak érdekében, hogy kihasználják napon belüli ár-akció, valamint a rövid távú momentum stratégiák.,
- több online screener eszköz segítségével azonosíthatja és szűkítheti a kereskedni kívánt Illékony készletek listáját.
- a volatilitás, bár potenciálisan nyereséges, szintén kockázatos, és nagyobb veszteségekhez vezethet.
hogyan lehet megtalálni a leginkább illékony készleteket
a leginkább illékony készletek megtalálása nem bonyolult, és nem igényel állandó kutatást vagy állományszűrést. Ehelyett futtasson egy állomány képernyőt a következetesen Illékony készletekhez. A volumen szintén elengedhetetlen a volatilis készletek kereskedelmében, a könnyű belépéshez és kilépéshez.,
Stock Fetcher (StockFetcher.com) egy példa a szűrő segítségével nyomon nagyon illékony készletek. A testreszabható szűrők alkalmazásával a Stock Fetcher az elmúlt 100 napban napi 5% – nál nagyobb átlagos mozdulatokkal (a nyitott és a Bezárás között) felveszi a készleteket. Emellett kiszűri a 10-100 dollár közötti árú készleteket, és az elmúlt 30 napban az átlagos napi mennyiség több mint 4 millió volt. Továbbá, ha csak a készletek érdeklik, egy olyan szűrő hozzáadása, mint a “exchange is not Amex”, segít elkerülni a tőkeáttételes ETF-ek megjelenését a keresési eredmények között.,
egy kutatásigényesebb lehetőség az illékony készletek keresése minden nap. Finviz.com (ingyenes verzió) biztosít felső gainers, top vesztesek, valamint a leginkább változékony készletek minden kereskedési nap. A screener eszközzel tovább szűrheti az eredményeket a piaci kapitalizációhoz, a teljesítményhez és a térfogathoz. A keresés ilyen módon történő szűkítése a kereskedők számára biztosítja a pontos specifikációiknak megfelelő készletek listáját.
Nasdaq.com a NASDAQ, a NYSE és az AMEX legnagyobb nyerteseit és veszteseit sorolja fel. Ezek nem szűrt eredmények, csak a volatilitást tükrözik az adott napra., Ezért a listát nyújt a potenciális készletek, hogy továbbra is ingadozó, de a kereskedők kell, hogy menjen át az eredmények kézzel, aztán meglátjuk, melyik készletek van egy története a volatilitás, hogy legyen elég hangerőt parancs kereskedés.
a legváltozatosabb készletek kereskedelme
az Illékony készletek hajlamosak éles mozgásokra, ami türelmet igényel a bejegyzés várakozásakor, de gyors cselekvés, amikor ezek a bejegyzések megjelennek. Mint minden állomány, kereskedés Illékony készletek, amelyek trend biztosít irányított torzítás, így a kereskedő előnyt., Bizonyos mutatók használhatók, kereskedelmi illékony, de a kereskedő is kell a monitor ár akció – nézi, ha az az ára, hogy magasabb hinta magasságra vagy alsó-hinta mélypontra relatív előzetes hullámok – meghatározni, hogy mikor mutató jelek veszik meg, amikor egyedül maradt. Íme két technikai mutatók segítségével a kereskedelem Illékony készletek, együtt mit kell keresni annak tekintetében, hogy az ár fellépés.
Keltner Channels
Keltner channels egy felső, középső és alsó sávot helyez el az ár akció körül egy részvénydiagramon., A mutató a legtöbb hasznos erősen trend piacok, ha az ára, hogy nagyobb magasságra, illetve a nagyobb mélypontra egy emelkedés, vagy alacsonyabb magasságra, illetve alacsonyabb mélypontra a hanyatlás.
egy erős emelkedés során az ár “lovagol” a felső Keltner csatornán, a pullbacks pedig gyakran alig éri el a középső sávot, és nem haladja meg az alsó sávot. A középső sáv tehát potenciális belépési pont. A megállóhely a középső sáv és az alsó sáv közötti út nagyjából fele-kétharmada. A kijárat közvetlenül a felső sáv felett helyezkedik el.,
ugyanazt a koncepciót alkalmazza a downtrendekre. Az ár gyakran követi az alsó Keltner csatorna vonalát, a pullbacks gyakran eléri a középső sávot, de nem haladja meg a felső Keltner vonalat. A középső vonal tehát rövid belépési területet biztosít – a megállót közvetlenül a felső Keltner vonal belsejében helyezik el, a cél pedig az alsó Keltner vonal alatt van.
Keltner csatornák általában létre az előző 20 ár bárok, átlagos valós tartomány szorzó 2.0. A kockázathoz viszonyított jutalom általában 1,5 vagy 2,0-1, ami $1 kockázatot jelent, a profitpotenciál $ 1.,50 hogy $2.00.
mivel a Keltner csatornák mozognak, ahogy az ár mozog, a célt a kereskedelem idején helyezik el, és ott tartják.
ennek a stratégiának az az előnye, hogy egy megrendelés vár a középső sávban., A bejegyzés időzítése nem szükséges, és miután az összes megrendelést elhelyezték, a kereskedőnek nem kell semmit tennie, kivéve, ha hátradől, és várja meg a megállást vagy a célt. Alternatív megoldásként a kereskedelem aktívan kezelhető. Egy nagyon erős trend, a cél lehet beállítani, hogy elfog több profit. A megállást és a kockázatot csak akkor szabad csökkenteni, ha a kereskedelem nyereségessé válik; a kockázat soha nem növekszik a kereskedelem során.,
ennek a stratégiának az a hátránya, hogy jól működik a trendi piacokon, de amint a tendencia eltűnik, a kereskedelem elvesztése megkezdődik, mivel az ár nagyobb valószínűséggel mozog oda-vissza a felső és az alsó csatornavonalak között.
szűrés ágakban erőssége alapján a trend segít ebben a tekintetben. Például egy emelkedés során, ha az ár nem sikerült magasabbra emelkedni egy hosszú belépés előtt, kerülje el a kereskedelmet, mivel a mélyebb visszahúzás valószínűleg megállítja a kereskedelmet.,
sztochasztikus oszcillátor
a sztochasztikus oszcillátor egy másik mutató, amely hasznos a leginkább illékony készletek kereskedelméhez. Ez a stratégia kihasználja a sztochasztikus oszcillátor kezdve készletek, vagy készletek, amelyek nem rendelkeznek egy jól meghatározott trend. Az illékony készletek gyakran egy tartományba rendeződnek, mielőtt eldöntenék, hogy melyik irányba halad a következő trend., Mivel egy erős lépés gyorsan nagy negatív pozíciót hozhat létre, körültekintő a megfordulás megerősítésének várakozása. A sztochasztikus oszcillátor biztosítja ezt a megerősítést.
Ha az árnak nincs egyértelmű iránya, és túlnyomórészt oldalirányban mozog, akkor adja el a tartomány teteje közelében, miután a sztochasztikus 80 fölé mozog, majd visszaesik. Helyezzen egy megállót közvetlenül a magas fölé, amely éppen kialakult egy célponttal a tartomány 75% – ában. Például, ha a tartomány $ 1 magas, alacsonyról magasra, tegyen egy célt $ 0.25 az alacsony fölé.,
vegyen hosszú pozíciókat a tartomány alja közelében, amikor a sztochasztikus 20 alá esik, majd fölé emelkedik. Állítson le egy megállót a legutóbbi alacsony érték alatt, és célozza meg a 75% – ot a tartományon belül. Ha a tartomány egy $1 magas, magasról alacsonyra, a cél kerül $0.25 alatt a magas.
kereskedéseket veszünk, amint az ár átlépi a sztochasztikus trigger szintet (80 vagy 20). Ne várja meg, amíg az ársáv befejeződik; mire egy 1 perces, 2 perces vagy 5 perces sáv befejeződik, az ár túl messzire futhat a cél felé, hogy a kereskedelem érdemes legyen.,
ellentétes jelek figyelmen kívül hagyása kereskedelem közben; hagyja, hogy a cél vagy megálljon. Miután a célt eltalálták, ha az állomány továbbra is terjed, az ellenkező irányba mutató jel nem sokkal később alakul ki. A 3. ábra egy rövid kereskedelmet mutat, amelyet azonnal egy hosszú kereskedelem követ, amelyet egy másik rövid kereskedelem követ.
a sztochasztikus oszcillátor 12 periódusú standard beállításokat használ, a %K pedig 3-ra van beállítva.
a 3. ábrán a tartomány 0,16 Dollár magasságú ($16 mínusz $15,84); a $0,16 25% – a $0,04. Vonja le a $0.04-ot a $16 magas tartományából, hogy célt szerezzen a $ 15.96 hosszú pozíciókra. Add $0.04 az alacsony tartományban $ 15.84, hogy a cél a rövid pozíciók $15.88. Amíg a hatótávolság érvényben van, ezek a célpontok hosszú és rövid pozíciókra. Ily módon, a cél nagyobb valószínűséggel kap hit akkor is, ha az ár nem teszi egészen vissza a felső vagy alsó a tartomány, ha hosszú vagy rövid, ill.,
az első rövid kereskedelemben, közvetlenül 1:30 óra után, a sztochasztikus 80 fölé emelkedik, majd alatta esik. Ez rövid kereskedelmet jelez. Adja el a jelenlegi áron, amint a mutató felülről 80 alá kerül. Azonnal tegyen egy megállót a nemrégiben kialakult magas ár felett. Állítsa be a kilépési célt $15.88. Ne tegyen mást, amíg a megállást vagy a célt el nem éri. A cél hit kevesebb, mint egy órával később, szerzés ön ki a kereskedelem a profit., A sztochasztikus azóta 20 alá esett, tehát amint 20 fölé emelkedik, lépjen be egy hosszú kereskedelembe a jelenlegi áron. Gyorsan tegyen egy megálló alatt az ár alacsony, hogy csak alakult, és helyezze a cél, hogy kilépjen a $ 15.96. Ez a kereskedelem körülbelül 15 percig tart, mielőtt eléri a nyereséges kereskedelem célját. Egy másik rövid kereskedelem közvetlenül az előző kereskedelem után alakul ki; írja be a rövidet a jelenlegi áron, mivel a sztochasztikus keresztek 80 alatt vannak, állítson le a legutóbbi ár felett, és tegyen egy célt, hogy kilépjen 15.88 dolláron. A célt kevesebb, mint 30 perccel később érik el.,
ennek a stratégiának az az előnye, hogy egy előnyös területre való visszahúzásra vár, és az ár visszatér a kereskedelmi irányba, amikor belépünk. Ezért viszonylag szűk megállás használható, a jutalom-kockázat arány általában 1,5: 1 vagy annál nagyobb. A fő hátrány a hamis jelek. Hamis jelek, amikor a mutató crisscrosses a 80 vonal (rövidnadrág) vagy 20 vonal (hosszú), ami potenciálisan vesztes kereskedik, mielőtt a nyereséges lépés alakul ki.,
mivel a sztochasztikus lassabban mozog, mint az ár,a mutató túl későn is jelezhet. Amikor a belépési jelek megjelennek, az ár már jelentősen elmozdulhatott a cél felé, ezáltal csökkentve a nyereségpotenciált, és esetleg a kereskedelmet nem érdemes megtenni. Belépéskor a jutalomnak legalább 1,5-szer nagyobbnak kell lennie, mint a kockázat, a cél és a megállás alapján.
az alsó sor
az Illékony készletek a gyors profitpotenciál miatt vonzóak a kereskedők számára., Trending volatilis készletek gyakran biztosítja a legnagyobb profit potenciális, mivel van egy irányított elfogultság, hogy segítse a kereskedők döntéshozatalban. A Keltner csatornák hasznosak az erős trendekben, mivel az ár gyakran csak a középső sávba húzódik vissza, belépést biztosítva. A hátránya az, hogy miután a trend véget ér, a kereskedelem elvesztése megtörténik. Monitoring ár, akció, ügyelve az ára, hogy egy magasabb, magas, magasabb, alacsony, mielőtt belépne egy növekvő kereskedelmi (alsó alacsony, alacsonyabb, magas hanyatlás kereskedelmi) segít enyhíteni ezt a hibát.,
az Illékony készletek nem mindig trendesek; gyakran oda-vissza forognak. Egy tartomány alatt, amikor a sztochasztikus eléri a szélsőséges szintet (80 vagy 20), majd visszafordul a másik irányba, azt jelzi, hogy a tartomány folytatódik, és kereskedési lehetőséget biztosít. Figyelje mind a sztochasztikus, mind a Keltner csatornákat, hogy a trend vagy a ranging lehetőségek mentén járjon el. Nincs mutató tökéletes, bár-ezért mindig figyelemmel kíséri ár fellépés segít meghatározni, ha a piac trend vagy kezdve, így a megfelelő eszközt alkalmazzák.,
Vélemény, hozzászólás?