Obchodování s těkavými akciemi s technickými ukazateli

volatilita je rozptylem výnosů pro daný bezpečnostní nebo tržní index. Je kvantifikován krátkodobými obchodníky jako průměrný rozdíl mezi denní vysokou a denní nízkou cenou akcií, dělenou cenou akcií. Akcie, které se pohybuje $ 5 za den s $ 50 cena akcií je volatilnější než akcie, která se pohybuje $ 5 za den s $ 150 cena akcií, protože procentuální pohyb je větší s prvním.,

Obchodování nejvíce volatilní akcie je efektivní způsob, jak obchodovat, protože teoreticky tyto akcie nabízejí největší potenciál zisku. Ne bez vlastního nebezpečí, mnoho obchodníků vyhledává tyto akcie, ale čelí dvěma primárním otázkám: jak najít nejvíce volatilní akcie a jak je obchodovat pomocí technických ukazatelů.

Jak Najít Nejvíce Volatilní Akcie

Nalezení nejvíce volatilní akcie není složité a nevyžaduje neustálý výzkum nebo akciový screening. Místo toho spusťte akciovou obrazovku pro akcie, které jsou trvale Volatilní. Objem je také nezbytný při obchodování s těkavými akciemi, pro snadné zadávání a odchod.,

Stock Fetcher (StockFetcher.com) je příkladem filtru, který můžete použít ke sledování velmi volatilních zásob. Použití přizpůsobitelných filtrů, Stock Fetcher vybere zásoby s průměrnými pohyby většími než 5% za den (mezi otevřením a zavřením) za posledních 100 dní. Filtruje také zásoby v ceně mezi $10 a $100 as průměrným denním objemem více než 4 miliony za posledních 30 dní. Navíc, pokud jste jen zájem o akcie, přidání filtrů, jako je „výměna není Amex“ pomáhá vyhnout se zadlužuje Etf se objeví ve výsledcích vyhledávání.,

možností náročnější na výzkum je hledat Volatilní zásoby každý den. Finviz.com (bezplatná verze) poskytuje top gainers, Top losers a nejvíce volatilní akcie pro každý obchodní den. Použijte nástroj screener k dalšímu filtrování výsledků pro tržní kapitalizaci, výkon a objem. Zúžení vyhledávání tímto způsobem poskytuje obchodníkům seznam akcií odpovídajících jejich přesným specifikacím.

Nasdaq.com seznam největších zisků a poražených na NASDAQ, NYSE a AMEX. Nejsou to filtrované výsledky a odrážejí pouze volatilitu pro tento den., Proto, seznam poskytuje potenciální zásoby, které by mohly být i nadále volatilní, ale obchodníci musí projít výsledky ručně a zjistit, které akcie mají historii volatility a mají dostatečný objem, aby povolení obchodování.

Obchodování Nejvíce Volatilní Akcie

Volatilní akcie jsou náchylné k prudké pohyby, které vyžaduje trpělivost v čekání položky, ale rychlou akci, když tyto položky se zobrazí. Stejně jako u všech akcií, obchodování s těkavými akciemi, které jsou trendy, poskytuje směrové zkreslení, což dává obchodníkovi výhodu., Některé ukazatele mohou být použity k obchodu volatilní akcie, ale obchodník musí také sledovat akční cena – sledování, pokud cena je dosahování vyšších swing highs nebo nižší swing minima vzhledem k předchozí vlny – určit, kdy indikátor signály jsou přijata, a když jsou o samotě. Zde jsou dva technické ukazatele, které můžete použít k obchodování s těkavými akciemi, spolu s tím, co hledat, pokud jde o cenovou akci.

Keltner Channels

Keltner channels dát na horní, střední a spodní pásmo kolem akční cena na akciové grafu., Indikátor je nejužitečnější na silně trendových trzích, když cena dělá vyšší maxima a vyšší minima pro uptrend, nebo nižší maxima a nižší minima pro downtrend.

Při silném vzestupném trendu, cena se bude „jezdit“ na horní Keltner channel, a pullbacks se často sotva dosáhnou středního pásma a nesmí překročit spodní pásmo. Střední pásmo je proto potenciálním vstupním bodem. Zastávka je umístěna zhruba jedna polovina až dvě třetiny cesty mezi mid-band a spodní pásmo. Výstup je umístěn těsně nad horním pásem.,

použijte stejný koncept pro downtrends. Cena často sleduje dolní linii kanálu Keltner a pullbacks se často dostanou do středního pásma,ale nepřekročí horní linii Keltner. Střední čára proto poskytuje oblast krátkého vstupu-zastávka je umístěna přímo uvnitř horní linie Keltner a cíl je pod dolní linií Keltner.

Keltnerovy kanály jsou obvykle vytvářeny pomocí předchozích 20 cenových pruhů s průměrným násobitelem skutečného rozsahu na 2.0. Odměna ve vztahu k riziku je obvykle 1,5 nebo 2,0 až 1, což znamená, že pro $1 rizika je ziskový potenciál $ 1.,50 na $2.00.

Od Keltner channels, protože cena se pohybuje, cíl je umístěn v okamžiku obchodu a zůstal tam.

výhodou této strategie je, že objednávka čeká ve středním pásmu., Načasování vstupu není nutné, a jakmile jsou všechny objednávky jsou umístěny, obchodník nemusí dělat nic, jen sedět a čekat, buď zastavit, nebo cíl má být naplněn. Alternativně lze obchod aktivně řídit. Pro velmi silný trend lze cíl upravit tak, aby dosáhl většího zisku. Zastavení a riziko by mělo být sníženo pouze tehdy, když se obchod stane ziskovým; riziko se během obchodu nikdy nezvyšuje.,

nevýhodou této strategie je, že to funguje dobře v trending trhy, ale jakmile trend zmizí, ztrácí obchodů začne, protože cena je více pravděpodobné, že se pohybovat tam a zpět mezi horní a dolní kanálu linky.

filtrování obchodů na základě síly trendu pomáhá v tomto ohledu. Například, během uptrend, v případě, že cena se nepodařilo, aby se vyšší vysoká těsně před dlouhým vstupem, vyhnout se obchodu, jako hlubší pullback je pravděpodobné, že zastavit obchod.,

Stochastický Oscilátor

stochastický oscilátor je dalším ukazatelem, že je užitečné pro obchodování nejvíce volatilní akcie. Tato strategie využívá stochastický oscilátor na rozmezí akcií, nebo akcie, které postrádají dobře definovaný trend. Volatilní akcie se často usadí v rozmezí, než se rozhodnou, kterým směrem se bude trend dále vyvíjet., Vzhledem k tomu, že silný krok může rychle vytvořit velkou negativní pozici, čekání na nějaké potvrzení obrácení je obezřetné. Stochastický oscilátor poskytuje toto potvrzení.

když cena postrádá jasný směr a pohybuje se převážně do stran, prodejte v horní části rozsahu, jakmile se stochastický pohybuje nad 80 a poté klesne zpět dolů. Umístěte zastávku těsně nad vysokou, která se právě vytvořila s cílem na 75% cesty dolů. Například, pokud je rozsah $ 1 vysoký, od nízké po vysokou, umístěte cíl $ 0.25 nad nízkou.,

Vezměte dlouhé pozice v dolní části rozsahu, když stochastické klesne pod 20 a pak shromáždění výše. Umístěte zastávku pod nedávné nízké a cíl 75% do rozsahu. Pokud je rozsah vysoký $1, od vysoké po nízkou, cíl je umístěn $ 0.25 pod vysokou.

obchody se odebírají, jakmile cena překročí úroveň stochastického spouštění (80 nebo 20). Nečekejte na dokončení cenové lišty; v době dokončení 1 minuty, 2 minuty nebo 5 minut, cena by mohla běžet příliš daleko k cíli, aby se obchod vyplatil.,

ignorujte opačné signály během obchodu; nechte cíl nebo zastávku zasáhnout. Jakmile je cíl zasažen, pokud se zásoba bude i nadále pohybovat, krátce poté se objeví signál v opačném směru. Obrázek 3 ukazuje krátký obchod, následovaný okamžitě dlouhým obchodem, následovaný dalším krátkým obchodem.

stochastický oscilátor používá standardní nastavení 12 období a % K nastavené na 3.

Na Obrázku 3, rozsah je $0.16 na výšku (16 dolarů mínus $15.84); 25% z $0.16 $0.04. Odečtěte $ 0.04 z vysokého rozsahu na $16, abyste získali cíl pro dlouhé pozice $15.96. Přidejte $0.04 na nízkou úroveň rozsahu na $15.84, abyste získali cíl pro krátké pozice $15.88. Zatímco rozsah je v platnosti, to jsou vaše cíle pro dlouhé a krátké pozice. Tímto způsobem, cíl je více pravděpodobné, že dostat hit, i když cena nedělá to celou cestu zpět do horní nebo dolní části rozsahu, když dlouhé nebo krátké, příslušně.,

pro první krátký obchod, těsně po 1:30 PM, stochastický stoupá nad 80 a pak klesne pod něj. To signalizuje krátký obchod. Prodávejte za aktuální cenu, jakmile indikátor překročí pod 80 shora. Okamžitě umístěte zastávku nad nedávnou vysokou cenu, která se právě vytvořila. Nastavte výstupní cíl na $15.88. Nedělejte nic jiného, dokud nebude dosaženo zastávky nebo cíle. Cíl je zasažen méně než hodinu později, dostat vás z obchodu se ziskem., Stochastic od té doby klesl pod 20, takže jakmile se shromáždí zpět nad 20, zadejte dlouhý obchod za současnou cenu. Rychle umístěte zastávku pod nízkou cenu, která se právě vytvořila, a umístěte cíl na výstup na $15.96. Tento obchod trvá asi 15 minut před dosažením cíle pro ziskový obchod. Další krátké obchodní rozvíjí bezprostředně po předchozím obchodu; zadejte krátký na aktuální cena jako stochastický kříže pod 80, místo zastavení nad nedávné ceny vysoké a cíl výstupu na $15.88. Cíl je dosažen o méně než 30 minut později.,

výhodou této strategie je, že to čeká na pullback k výhodné oblasti, a cena se začíná pohybovat zpět v našem obchodu směrem, když jsme se vstoupit. Proto lze použít relativně těsné zastavení a poměr odměny k riziku bude obvykle 1,5:1 nebo vyšší. Hlavní nevýhodou jsou falešné signály. Falešné signály jsou, když indikátor křižuje linku 80 (pro šortky) nebo linku 20 (pro dlouhé), což může vést ke ztrátě obchodů dříve, než se vyvine ziskový tah.,

protože se stochastický pohybuje pomaleji než cena, indikátor může také poskytnout signál příliš pozdě. Když dojde k vstupním signálům, cena se již mohla výrazně posunout směrem k cíli, čímž se snížil ziskový potenciál a případně obchod nestojí za to. Při vstupu by měla být odměna nejméně 1, 5krát vyšší než riziko na základě cíle a zastavení.

spodní řádek

volatilní akcie jsou pro obchodníky atraktivní kvůli rychlému ziskovému potenciálu., Trendové volatilní akcie často poskytují největší potenciál zisku, protože existuje směrová zaujatost, která pomáhá obchodníkům při rozhodování. Keltnerovy kanály jsou užitečné v silných trendech, protože cena se často Stahuje pouze do středního pásma a poskytuje vstup. Nevýhodou je, že jakmile trend skončí, dojde ke ztrátě obchodů. Sledování cenové akce a ujistěte se, že cena je vyšší high a vyšší low před vstupem uptrend obchodu (lower low a lower high pro sestupný trend obchodu), pomůže zmírnit tuto vadu.,

Volatilní zásoby ne vždy trend; často bič tam a zpět. Během rozsahu, kdy stochastic dosáhne extrémní úrovně (80 nebo 20) a poté se obrátí zpět, znamená to, že rozsah pokračuje a poskytuje obchodní příležitost. Sledujte jak stochastické, tak Keltnerovy kanály, abyste jednali podle trendů nebo možností. Žádný indikátor není dokonalý – proto vždy sledujte cenovou akci, která vám pomůže určit, kdy je trh trendy nebo v rozmezí, takže je použit správný nástroj.,