volatilidade é a dispersão dos rendimentos para um dado Índice de segurança ou de mercado. É quantificada por corretores de curto prazo como a diferença média entre o alto e o baixo diário das ações, dividida pelo preço das ações. Uma ação que move us $5 por dia com um preço de US $ 50 ações é mais volátil do que uma ação que move us $5 por dia com um preço de US $150 ações, porque o movimento percentual é maior com o primeiro.,Trading the most volatile stock is an efficient way to trade, because theoretically these stock offer the most profit potential. Não sem os seus próprios perigos, muitos comerciantes procuram essas existências, mas enfrentam duas questões principais: como encontrar as existências mais voláteis e como negociá-las utilizando indicadores técnicos. os comerciantes procuram frequentemente as existências mais voláteis do mercado, a fim de tirar partido da acção intradiária em matéria de preços e das estratégias de curto prazo.,várias ferramentas de rastreio online podem ajudá-lo a identificar e reduzir a lista de stocks voláteis que deseja comercializar.a volatilidade, embora potencialmente rentável, também é arriscada e pode conduzir a perdas maiores.
como encontrar as existências mais voláteis
encontrar as existências mais voláteis não é complexo e não requer investigação constante ou rastreio de existências. Em vez disso, execute uma tela de estoque para ações que são consistentemente voláteis. O Volume é também essencial quando se negociam stocks voláteis, para entrar e sair com facilidade.,
buscador de estoque (StockFetcher.com) é um exemplo de um filtro que você pode usar para rastrear ações muito voláteis. Ao aplicar filtros personalizáveis, o obturador de Stocks irá escolher os stocks com movimentos médios superiores a 5% por dia (entre o aberto e o fechar) nos últimos 100 dias. Ele também filtra ações com preços entre US $ 10 e US $ 100 e com volume diário médio de mais de 4 milhões nos últimos 30 dias. Além disso, se você só está interessado em estoques, adicionar um filtro como “troca não é Amex” ajuda a evitar que os ETFs alavancados apareçam nos resultados de pesquisa.,
uma opção mais intensiva em investigação é procurar por stocks voláteis todos os dias. Finviz.com (free version) provides top gainers, top losers and the most volatile stocks for each trading day. Use a ferramenta de rastreador para filtrar ainda mais os resultados para capitalização de mercado, desempenho e volume. Estreitar a procura desta forma proporciona aos comerciantes uma lista de existências que correspondem às suas especificações exactas.
Nasdaq.com lista os maiores ganhadores e perdedores na NASDAQ, NYSE e AMEX. Estes não são resultados filtrados e refletem apenas a volatilidade para aquele dia., Por conseguinte, a lista fornece stocks potenciais que podem continuar a ser voláteis, mas os comerciantes precisam de analisar os resultados manualmente e ver quais os stocks que têm um histórico de volatilidade e têm volume suficiente para justificar a negociação.
Trading the Most Volatile Stocks
Volatile stocks are propenso a movimentos bruscos, o que requer paciência na espera de entradas, mas acção rápida quando essas entradas aparecem. Como acontece com qualquer estoque, a negociação de ações voláteis que estão tendendo fornece um viés direcional, dando ao comerciante uma vantagem., Certos indicadores podem ser utilizados para negociar stocks voláteis, mas o comerciante deve também acompanhar a acção dos preços – observando se o preço está a fazer oscilações mais elevadas ou baixas oscilações mais baixas em relação às ondas anteriores – para determinar quando os sinais indicadores são tomados e quando eles são deixados em paz. Aqui estão dois indicadores técnicos que você pode usar para negociar ações voláteis, juntamente com o que procurar em relação à ação de preços.
Keltner Canals
Keltner canals put an upper, middle and lower band around the price action on a stock chart., O indicador é mais útil em mercados fortemente tendenciosos quando o preço está fazendo altos e baixos mais elevados para uma tendência ascendente, ou mais baixos altos e baixos mais baixos para uma tendência descendente.
durante uma forte tendência ascendente, o preço irá “montar” o canal de Keltner superior, e os pullbacks muitas vezes mal chegam à banda média e não excedem a banda inferior. A faixa média é, portanto, um ponto de entrada potencial. Uma parada é colocada cerca de meio a dois terços do caminho entre a faixa média e a faixa inferior. Uma saída é colocada logo acima da banda superior.,
aplica o mesmo conceito às tendências descendentes. The price often tracks the lower Keltner channel line, and pullbacks will often reach the middle band but not exceed the upper Keltner line. A linha do meio, portanto, fornece uma área de entrada curta – uma parada é colocada logo dentro da linha de Keltner superior e um alvo é abaixo da linha de Keltner inferior.
Keltner canais são normalmente criados usando as 20 barras de preço anteriores, com um multiplicador de gama True médio para 2.0. A recompensa em relação ao risco é geralmente de 1,5 ou 2,0 para 1, o que significa que para $1 de Risco o potencial de lucro é de $1.,50 a 2 dólares.
Uma vez que os canais de Keltner se movem à medida que o preço se move, o alvo é colocado no momento da troca e mantido lá.
a vantagem desta estratégia é que uma ordem está esperando na faixa do meio., Timing a entrada não é necessária, e uma vez que todas as encomendas são feitas, o trader não precisa fazer nada, exceto sentar e esperar que a parada ou alvo seja preenchido. Em alternativa, o comércio pode ser gerido activamente. Para uma tendência muito forte, o alvo pode ser ajustado para captar mais lucro. A paragem e o risco só devem ser reduzidos à medida que o comércio se torna rentável; o risco nunca é aumentado durante um comércio.,
a desvantagem desta estratégia é que ela funciona bem nos mercados de tendência, mas assim que a tendência desaparece, a perda de Transações vai começar, uma vez que o preço é mais provável de se mover para trás e para a frente entre as linhas de canal superior e inferior. a filtragem baseada na intensidade da tendência ajuda a este respeito. Por exemplo, durante uma tendência ascendente, se o preço não fez um alto pouco antes de uma entrada longa, evitar o comércio, como um pullback mais profundo é susceptível de parar o comércio.,
Oscilador Estocástico
O oscilador estocástico é outro indicador que é útil para negociação de ações mais voláteis. Esta estratégia utiliza o oscilador estocástico em estoques de variação, ou estoques que não têm uma tendência bem definida. As acções voláteis estabelecem-se frequentemente dentro de um intervalo de variação antes de decidir qual a direcção a seguir., Uma vez que um movimento forte pode criar uma grande posição negativa rapidamente, esperar por alguma confirmação de uma inversão é prudente. O oscilador estocástico fornece esta confirmação.
quando o preço não tem uma direcção clara e se move predominantemente para os lados, venda perto do topo da Gama, uma vez que o estocástico se move acima de 80 e, em seguida, cai para baixo. Coloque uma parada logo acima do Alto que acabou de se formar com um alvo a 75% do caminho para baixo da faixa. Por exemplo, se o intervalo é de $1 Alto, de baixo para alto, coloque um alvo $0,25 acima do baixo.,
tomar posições longas perto do fundo da Gama quando o estocástico cai abaixo de 20 e, em seguida, se reúne acima dela. Coloque uma parada abaixo do baixo e meta 75% acima do intervalo. Se o intervalo é de $ 1 Alto, de alto a baixo, o alvo é colocado $0,25 abaixo do alto.
as transacções são efectuadas logo que o preço cruza o nível estocástico de desencadeamento (80 ou 20). Não espere pela barra de preços para completar; no momento em que uma barra de 1 minuto, 2 minutos ou 5 minutos completa, o preço poderia correr muito longe em direção ao alvo para fazer o comércio valer a pena.,
ignorar sinais contrários enquanto em uma troca; permitir que o alvo ou parar para ser atingido. Uma vez atingido o alvo, se o stock continuar a atingir, um sinal na direcção oposta irá desenvolver-se pouco depois. A figura 3 mostra um comércio curto, seguido imediatamente de um comércio longo, seguido de outro comércio curto.
o oscilador estocástico usa configurações padrão de 12 períodos e o %K definido em 3.
na Figura 3, o intervalo é $0,16 em altura ($16 menos $15,84); 25% de $0,16 é $0,04. Deduzir $ 0,04 da alta de alcance em $ 16 para obter um alvo para posições longas de $ 15,96. Adicione $ 0,04 ao baixo do intervalo em $15,84 para obter um alvo para posições curtas de $15,88. Enquanto o alcance está em vigor, estes são seus alvos para posições longas e curtas. Desta forma, o alvo é mais provável de ser atingido, mesmo que o preço não faz todo o caminho de volta para o topo ou para o fundo da Gama, quando longo ou curto, respectivamente.,
para o primeiro comércio curto, logo após 1: 30 PM, o estocástico sobe acima de 80 e depois cai abaixo dele. Isto indica uma troca curta. Vender ao preço corrente, logo que o indicador passe abaixo de 80. Imediatamente coloque uma parada acima do recente alto preço que acabou de se formar. Marca o teu alvo de saída em 15.88 dólares. Não faças mais nada até que a paragem ou o alvo seja atingido. O alvo é atingido menos de uma hora depois, tirando-te do negócio com lucro., O stochastic desde então caiu abaixo de 20, Assim que se reúne para trás acima de 20, entrar em um comércio longo no preço atual. Rapidamente coloque uma parada abaixo do preço baixo que acabou de se formar e coloque um alvo para sair em $15,96. Este comércio dura cerca de 15 minutos antes de atingir a meta para um comércio rentável. Outro comércio curto se desenvolve imediatamente após o comércio anterior; entrar curto ao preço atual como a estocástica cruza abaixo de 80, colocar uma parada acima do preço recente alto e colocar um alvo para sair em US $15,88. O alvo é atingido menos de 30 minutos depois.,
a vantagem desta estratégia é que ela espera por um pullback para uma área vantajosa, e o preço está começando a se mover de volta em nossa direção comercial quando entramos. Portanto, uma parada relativamente apertada pode ser usada, e a relação recompensa / risco será normalmente 1.5:1 ou maior. A principal desvantagem são os sinais falsos. Sinais falsos são quando o indicador atravessa a linha 80 (para curtas) ou 20 (para longas), resultando potencialmente na perda de transações antes do desenvolvimento do movimento lucrativo.,
Uma vez que o movimento estocástico é mais lento do que o preço, o indicador também pode fornecer um sinal demasiado tarde. Quando os sinais de entrada ocorrem, o preço pode já ter movido significativamente em direção ao alvo, reduzindo assim o potencial de lucro e, possivelmente, fazendo o comércio não vale a pena tomar. Ao entrar, a recompensa deve ser pelo menos 1,5 vezes maior do que o risco, com base no alvo e parada.as existências voláteis São atractivas para os comerciantes devido ao rápido potencial de lucro., A tendência das existências voláteis proporciona frequentemente o maior potencial de lucro, uma vez que existe um viés direccional para ajudar os comerciantes a tomar decisões. Os canais de Keltner são úteis em fortes tendências porque o preço muitas vezes só puxa para trás para a banda média, proporcionando uma entrada. A desvantagem é que, uma vez que a tendência termina, a perda de trades ocorrerá. Acompanhar as medidas de preços e garantir que o preço está fazendo um alto e mais baixo, antes de entrar em um comércio de tendência ascendente (baixo e mais baixo alto para o comércio de tendência descendente) ajudará a mitigar este defeito.,as existências voláteis nem sempre evoluem, muitas vezes, para trás e para a frente. Durante um intervalo, quando o stochastic atinge um nível extremo (80 ou 20) e, em seguida, retrocede para o outro lado, indica que o intervalo está continuando e fornece uma oportunidade de negociação. Monitore os canais estocásticos e Keltner para agir em tendências ou oportunidades. Nenhum indicador é perfeito, porém-portanto, sempre monitorar a ação de preços para ajudar a determinar quando o mercado está tendendo ou variando assim a ferramenta certa é aplicada.,
Deixe uma resposta