la volatilidad es la dispersión de los rendimientos de un determinado valor o índice de mercado. Es cuantificado por los operadores a corto plazo como la diferencia media entre el máximo diario y el mínimo diario de una acción, dividida por el precio de la acción. Una acción que se mueve 5 5 por día con un precio de acción de 5 50 es más volátil que una acción que se mueve 5 5 por día con un precio de acción de 1 150, porque el movimiento porcentual es mayor con la primera.,
operar con las acciones más volátiles es una forma eficiente de operar, porque teóricamente estas acciones ofrecen el mayor potencial de ganancias. No sin sus propios peligros, muchos operadores buscan estas acciones, pero se enfrentan a dos preguntas principales: cómo encontrar las acciones más volátiles y cómo comerciarlas utilizando indicadores técnicos.
puntos clave
- los Traders a menudo buscan las acciones más volátiles del mercado para aprovechar la acción de precios intradiarios y las estrategias de impulso a corto plazo.,
- varias herramientas de detección en línea pueden ayudarlo a identificar y reducir la lista de acciones volátiles que desea operar.
- La volatilidad, si bien es potencialmente rentable, también es arriesgada y puede conducir a mayores pérdidas.
cómo encontrar las acciones más volátiles
encontrar las acciones más volátiles no es complejo y no requiere investigación constante o revisión de acciones. En su lugar, ejecute una pantalla de acciones para las acciones que son constantemente volátiles. El volumen también es esencial cuando se negocian acciones volátiles, para entrar y salir con facilidad.,
stock Fetcher (StockFetcher.com) es un ejemplo de un filtro que puede usar para rastrear acciones muy volátiles. Aplicando filtros personalizables, Stock Fetcher elegirá acciones con movimientos promedio superiores al 5% por día (entre la apertura y el cierre) en los últimos 100 días. También filtra acciones con precios entre 1 10 y 1 100 y con un volumen diario promedio de más de 4 millones en los últimos 30 días. Además, si solo está interesado en acciones, agregar un filtro como «exchange is not Amex» ayuda a evitar que aparezcan ETF apalancados en los resultados de búsqueda.,
Una opción más intensiva en investigación es buscar acciones volátiles cada día. Finviz.com (versión gratuita) proporciona los mejores ganadores, los mejores perdedores y las acciones más volátiles para cada día de negociación. Utilice la herramienta screener para filtrar aún más los resultados en función de la capitalización bursátil, el rendimiento y el volumen. Reducir la búsqueda de esta manera proporciona a los operadores una lista de acciones que coinciden con sus especificaciones exactas.
Nasdaq.com enumera los mayores ganadores y perdedores en el NASDAQ, NYSE y AMEX. Estos no son resultados filtrados y solo reflejan la volatilidad para ese día., Por lo tanto, la lista proporciona acciones potenciales que podrían continuar siendo volátiles, pero los operadores deben revisar los resultados manualmente y ver qué acciones tienen un historial de volatilidad y tienen suficiente volumen para garantizar el comercio.
operar con las acciones más volátiles
Las acciones volátiles son propensas a movimientos bruscos, lo que requiere paciencia en la espera de entradas, pero una acción rápida cuando esas entradas aparecen. Al igual que con cualquier acción, el comercio de acciones volátiles que están en tendencia proporciona un sesgo direccional, dando al comerciante una ventaja., Ciertos indicadores se pueden utilizar para operar con acciones volátiles, pero el operador también debe monitorear la acción del precio, observando si el precio está haciendo máximos de oscilación más altos o mínimos de oscilación más bajos en relación con las ondas anteriores, para determinar cuándo se toman las señales del indicador y cuándo se dejan en paz. Aquí hay dos indicadores técnicos que puede usar para operar con acciones volátiles, junto con lo que debe buscar en lo que respecta a la acción del precio.
canales Keltner
Los canales Keltner ponen una banda superior, media e inferior alrededor de la acción del precio en un gráfico de acciones., El indicador es más útil en mercados con tendencias fuertes cuando el precio está haciendo máximos y mínimos más altos para una tendencia alcista, o máximos y mínimos más bajos para una tendencia bajista.
durante una fuerte tendencia alcista, el precio «recorrerá» el canal superior de Keltner, y los retrocesos a menudo apenas alcanzarán la banda media y no excederán la banda inferior. Por lo tanto, la banda media es un posible punto de entrada. Una parada se coloca aproximadamente entre la mitad y dos tercios del camino entre la banda media y la banda inferior. Una salida se coloca justo encima de la banda superior.,
aplique el mismo concepto a las tendencias bajistas. El precio a menudo rastrea la línea de canal inferior de Keltner, y los retrocesos a menudo alcanzarán la banda media, pero no excederán la línea superior de Keltner. Por lo tanto, la línea media proporciona un área de entrada corta: un tope se coloca justo dentro de la línea superior de Keltner y un objetivo está debajo de la línea inferior de Keltner.
Los canales Keltner normalmente se crean utilizando las 20 Barras de precios anteriores, con un Multiplicador de rango Real promedio de 2.0. La recompensa en relación con el riesgo es generalmente 1.5 o 2.0 a 1, lo que significa que para $1 de riesgo El potencial de ganancia es $1.,50 a $2.00.
dado que los canales Keltner se mueven a medida que el precio se mueve, el objetivo se coloca en el momento de la operación y se mantiene allí.
la ventaja de esta estrategia es que una orden está esperando en la banda media., El tiempo de la entrada no es necesario, y una vez que se colocan todas las órdenes, el comerciante no necesita hacer nada, excepto sentarse y esperar a que se llene la parada o el objetivo. Alternativamente, el comercio puede ser gestionado activamente. Para una tendencia muy fuerte, el objetivo se puede ajustar para capturar más ganancias. El stop y el riesgo solo deben reducirse a medida que la operación se vuelve rentable; el riesgo nunca aumenta durante una operación.,
la desventaja de esta estrategia es que funciona bien en los mercados de tendencia, pero tan pronto como la tendencia desaparece, las operaciones perdedoras comenzarán ya que es más probable que el precio se mueva hacia adelante y hacia atrás entre las líneas de canal superior e inferior.
filtrar operaciones basadas en la fuerza de la tendencia ayuda en este sentido. Por ejemplo, durante una tendencia alcista, si el precio no pudo hacer un máximo más alto justo antes de una entrada larga, evite la operación, ya que es probable que un retroceso más profundo detenga la operación.,
Oscilador Estocástico
El oscilador estocástico es otro indicador útil para operar con las acciones más volátiles. Esta estrategia utiliza el oscilador estocástico en acciones que van, o acciones que carecen de una tendencia bien definida. Las acciones volátiles a menudo se asientan en un rango antes de decidir qué dirección seguir., Dado que un movimiento fuerte puede crear una posición negativa grande rápidamente, esperar una confirmación de una reversión es prudente. El oscilador estocástico proporciona esta confirmación.
cuando el precio carece de dirección clara y se mueve predominantemente hacia los lados, vender cerca de la parte superior de la gama una vez que el estocástico se mueve por encima de 80 y luego cae por debajo. Coloque una parada justo por encima de la altura que acaba de formarse con un objetivo en el 75% del camino hacia abajo del rango. Por ejemplo, si el rango es high 1 alto, de bajo a alto, coloque un objetivo 0 0.25 por encima del bajo.,
tome posiciones largas cerca de la parte inferior del rango cuando el estocástico cae por debajo de 20 y luego se eleva por encima de él. Coloque una parada por debajo del mínimo reciente y el objetivo 75% hasta el rango. Si el rango es un máximo de 1 1, de alto a bajo, el objetivo se coloca 0 0.25 por debajo del máximo.
Las operaciones se toman tan pronto como el precio cruza el nivel de activación estocástico (80 o 20). No espere a que se complete la barra de precios; para cuando se complete una barra de 1 minuto, 2 minutos o 5 minutos, el precio podría correr demasiado hacia el objetivo para que el comercio valga la pena.,
Ignore las señales contrarias mientras está en una operación; permita que el objetivo o la parada sean alcanzados. Una vez que el objetivo es alcanzado, si la acción continúa en Rango, una señal en la dirección opuesta se desarrollará poco después. La figura 3 muestra una operación corta, seguida inmediatamente por una operación larga, seguida por otra operación corta.
El oscilador estocástico utiliza ajustes estándar de 12 períodos y el %K establecido en 3.
en la Figura 3, el rango es de height 0.16 en altura ($16 menos $15.84); el 25% de $0.16 es $0.04. Deduzca 0 0.04 del alto rango a 1 16 para obtener un objetivo para posiciones largas de $15.96. Agregue $0.04 al mínimo del rango en $15.84 para obtener un objetivo para posiciones cortas de $15.88. Mientras el rango está en efecto, estos son sus objetivos para posiciones largas y cortas. De esta manera, es más probable que el objetivo sea alcanzado incluso si el precio no llega a la parte superior o inferior del rango cuando es largo o corto, respectivamente.,
para el primer comercio corto, justo después de la 1:30 PM, el estocástico se eleva por encima de 80 y luego cae por debajo de él. Esto indica una operación corta. Venda al precio actual tan pronto como el indicador cruce por debajo de 80 desde arriba. Inmediatamente coloque una parada por encima del precio alto reciente que acaba de formarse. Fije su objetivo de salida en 1 15.88. No haga nada más hasta que se alcance la parada o el objetivo. El objetivo es alcanzado menos de una hora después, sacándole del comercio con un beneficio., El estocástico desde entonces ha caído por debajo de 20, por lo que tan pronto como se recupere por encima de 20, ingrese a una operación larga al precio actual. Coloque rápidamente una parada por debajo del precio bajo que se acaba de formar y coloque un objetivo para salir en $15.96. Este comercio dura unos 15 minutos antes de alcanzar el objetivo de un comercio rentable. Otra operación corta se desarrolla inmediatamente después de la operación anterior; ingrese corto al precio actual como el estocástico cruza por debajo de 80, coloque una parada por encima del precio alto reciente y coloque un objetivo para salir en $15.88. El objetivo se alcanza menos de 30 minutos después.,
la ventaja de esta estrategia es que espera un retroceso a un área ventajosa, y el precio está comenzando a retroceder en nuestra dirección comercial cuando entramos. Por lo tanto, se puede usar un stop relativamente apretado, y la relación recompensa / riesgo generalmente será de 1.5:1 o mayor. La principal desventaja son las señales falsas. Las señales falsas son cuando el indicador cruza la línea 80 (para cortos) o la línea 20 (para largos), lo que potencialmente resulta en la pérdida de operaciones antes de que se desarrolle el movimiento rentable.,
dado que el estocástico se mueve más lento que el precio, el indicador también puede proporcionar una señal demasiado tarde. Cuando se producen las señales de entrada, el precio ya puede haberse movido significativamente hacia el objetivo, reduciendo así el potencial de ganancias y posiblemente haciendo que la operación no valga la pena. Al ingresar, la recompensa debe ser al menos 1.5 veces mayor que el riesgo, basado en el objetivo y el stop.
La Línea de fondo
Las acciones volátiles son atractivas para los operadores debido al rápido potencial de ganancias., La tendencia de las acciones volátiles a menudo proporciona el mayor potencial de ganancias, ya que hay un sesgo direccional para ayudar a los operadores a tomar decisiones. Los canales Keltner son útiles en las tendencias fuertes porque el precio a menudo solo retrocede a la banda media, proporcionando una entrada. La desventaja es que, una vez que termine la tendencia, se producirán operaciones perdedoras. Monitorear la acción del precio y asegurarse de que el precio esté haciendo un máximo más alto y más bajo antes de ingresar a una operación de tendencia alcista (menor bajo y menor alto para el comercio de tendencia bajista) ayudará a mitigar este defecto.,
las acciones volátiles no siempre tienden; a menudo van y vienen. Durante un rango, cuando el estocástico alcanza un nivel extremo (80 o 20) y luego se invierte hacia atrás en la otra dirección, indica que el rango continúa y proporciona una oportunidad comercial. Monitoree los canales estocástico y Keltner para actuar en las oportunidades de tendencias o de rango. Sin embargo, ningún indicador es perfecto, por lo tanto, siempre supervise la acción del precio para ayudar a determinar cuándo el mercado está en tendencia o en rango para que se aplique la herramienta correcta.,
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